利率敏感性资产与负债2)融资缺口
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发布时间：2024-08-17 01:46
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热心网友
时间：2024-10-23 04:25
融资缺口有三种基本形态：零缺口、正缺口和负缺口。当银行的利率敏感性资产与负债相等时，融资缺口为零，这意味着银行对利率变动的敏感度相互抵消。当资产大于负债（敏感性比率大于1），即存在正缺口，银行在利率下降时可能遭受损失，而在利率上升时则可能获得收益。反之，当资产小于负债（敏感性比率小于1），负缺口下，银行在利率上升时受损，而在利率下降时则可能有所收益。
对于资金配置策略，当银行具备对市场利率波动的准确预测能力，资产负债管理人员可以通过主动调整资产与负债的组合，采用不同的缺口策略，以期在利率变动中获取更高的收益。然而，如果银行的预测能力有限，采取零缺口策略可能更为安全。在这种情况下，无论利率上升还是下降，银行的收益都能保持相对稳定，因为资产和负债的平衡可以抵消利率风险。
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时间：2024-10-23 04:21
融资缺口有三种基本形态：零缺口、正缺口和负缺口。当银行的利率敏感性资产与负债相等时，融资缺口为零，这意味着银行对利率变动的敏感度相互抵消。当资产大于负债（敏感性比率大于1），即存在正缺口，银行在利率下降时可能遭受损失，而在利率上升时则可能获得收益。反之，当资产小于负债（敏感性比率小于1），负缺口下，银行在利率上升时受损，而在利率下降时则可能有所收益。
对于资金配置策略，当银行具备对市场利率波动的准确预测能力，资产负债管理人员可以通过主动调整资产与负债的组合，采用不同的缺口策略，以期在利率变动中获取更高的收益。然而，如果银行的预测能力有限，采取零缺口策略可能更为安全。在这种情况下，无论利率上升还是下降，银行的收益都能保持相对稳定，因为资产和负债的平衡可以抵消利率风险。
