方差的权重公式

发布网友发布时间：2024-08-20 04:42

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热心网友时间：2024-09-01 02:41

最小方差组合权重具体公式为：
例如根据权重、标准差计算：A证券的权重×标准差设为A；B证券的权重×标准差设为B；C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数：A、B证券相关系数设为X；A、C证券相关系数设为Y；B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合，适合风险厌恶型投资者，该种投资方式的收益也是最低的。以最小方差法能反映一个地区类型分布的实际情况。也可利用平方和公式，计算各个类型组合结构假设百分比分布和实际百分比分布之差的平方和。