资产风险组合计算

发布网友发布时间：2022-04-27 00:12

共2个回答

热心网友时间：2022-06-21 05:51

计算A、B两种证券报酬率之间的协方差。
σAB=0.2*12%*20%=0.0048
计算AA及BB之间的协方差
σAA=1*12%*12%=0.0144
σBB=1*20%*20%=0.04

计算投资组合的标准差
根号(80%*80%*0.144+20%*20%*0.04+2*80%*20%*0.0048=根号(0.095296)=30.87%

计算公式都是如此

热心网友时间：2022-06-21 05:52

判断题
按照留存收益成本时，其中的“风险溢价”指的是超过无风险收益率的风险补偿。（
）

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