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注会财管多项资产组合的风险计量重要吗

发布网友 发布时间:2022-04-27 00:12

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热心网友 时间:2022-06-21 05:51

多项资产组合的风险计量,有一个结论:多项投资组合的风险,只受证券之间的协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。 你漏看了教材第127页上这个结论的前提,这个结论的前提是在充分投资时,也就是投资组合足够大时。 因此我觉得在不满足这个前提条件时,证券组合的风险与每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关。
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