如何用stata做协整

首先，确保你有因变量`y`和自变量`x1`、`x2`、`x3`的时间序列数据。接着，对每个变量进行单位根检验（ADF检验），判断它们是否是非平稳序列。在Stata中，你可以使用如下命令：stata dfuller y, lag(1)dfuller x1, lag(1)dfuller x2, lag(1)dfuller x3, lag(1)检查每个变量的p值，如果p值小...

1、首先打开笔者准备 的数据集，然后观察对数据集进行初步的观察。通过观察可以得知t是时间变量，第一步应该设定变量t为时间表示。2、对已有的数据进行回归reg y x1 x2 x3。3、如果实际应用中的数据是时间序列，那么有很大可能性存在自相关性，所以我绘制残差与残差滞后的散点图，来观察是否存在自相关...

在Stata的学习过程中，探索如何执行分位数协整检验是关键一步。Xiao（2009）的研究为我们提供了一种方法论，其背后的代码在实际操作中可能会耗费一些时间。通过这种方法，我们旨在揭示变量之间的潜在长期均衡关系，即是否存在分位数协整现象。分位数协整检验的结果直接反映出变量间的动态关联性，这对于经济建...

(1)是的，时间T太短，没有必要做单位根检验，当然也就不用做协整检验了；(2)按照虚拟变量设置原则你是没有错，如果有N类，则设置N-1个虚拟变量。我没有弄清楚你为什么要那样设置虚拟变量，如果你想控制行业之间的差异的话，面板数据固定效应中alpha项就 起到控制作用了。

stata协整检验不拒绝：重新再做一次用stata进行平稳性检验的方法：1、点击面板上的额ADF检验2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验。Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比...

这两种判定方法用那种都可以），如果有的话就可以了。要是还是没有长期均衡关系就要调整lag项，然后多试试。注意试出有长期均衡之后在用一次adf，在检验一下有没有序列自相关。希望有帮助。

接下来是协整检验，常用的有Kao、Pedroni和Westerlund检验。如Kao检验："xtcointtest kao sjy x1 x2"。注意，这些检验需要根据变量选择合适的参数。在确定模型选择时，Hausman检验是关键。通过"xtreg y x1 x2 , fe"（固定效应模型）和"xtreg y x1 x2 , re"（随机效应模型）分别建立模型，然后用"...

在VECM里观看。1、首先打开stata软件，并找到协整方程。2、其次点击上方的VECM。3、最后即可在在VECM里观看该方程的系数。

第一步：数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先，运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性，如存在非平稳，需进行适当差分处理。接着，利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。VAR模型构建通过确定最优滞后阶数（在此示例中选择2阶），我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...

1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4，二阶差分协整应该还是用原始数据做吧，我个人认为是这样的，改天去问问老师去。