资本充足率~~怎么计算吖???
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发布时间：2022-04-23 23:58
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热心网友
时间：2022-06-21 03:41
资本充足率("CAR")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。
CAR定义为：CAR=资产/风险
风险可以是加权资产风险(a)，也可以是各自国家*者规定的最小总资产要求。
如果使用加权资产风险，那么：CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%。后面那个不等号是国家*者的标准要求。
T1 T2分别是两种类型的可以计入总量的资产：第一类资产（实际贡献的所有者权益加上未分配利润），即银行不用停止交易即可以化解风险的资产；和第二类资产（优先股加百分之50的附属债务），停业清理可以化解风险的资产，对储户提供相对较少额度的保护。
举例：
本地规定现金和*债券没有风险，居民抵押贷款50%风险，其他所有类型资产100%风险。
银行A有100单位资产，组成如下：
* 现金: 10
* *债券: 15
* 抵押贷款: 20
* 其他贷款: 50
* 其他资产: 5
又假设，银行A有95单位的存款。根据定义，所有者权益=资产-负债，即5单位。
银行A的加权资产风险计算如下：
现金 10 * 0% = 0
*债券 15 * 0% = 0
抵押贷款 20 * 50% = 10
其他贷款 50 * 100% = 50
其他资产 5 * 100% = 5
总加权资产风险 65
所有者权益 5
CAR =(T1/加权资产风险) = 5 / 65 = 7.69%
尽管银行A看似有着高达95：5的负债-所有者权益比率，或者说，95%的资产负债率，但它的CAR较高。也就表明此银行风险较低，因为它的风险部分资产比其他资产风险低。
热心网友
时间：2022-06-21 04:59
在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备；附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。
1988年，巴塞尔委员会发布了旨在统一对国际活跃银行进行监管的标准---《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率的国际标准，资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里是资本也就是监管资本。
1996年，为提高监管资本对风险的敏感性，巴塞尔委员会发布对旧协议的修订稿，新协议将资本充足率定义为资本与风险加权资产加上12.5倍市场风险及操作风险资本要求的比率。
资本充足率的基本含义就是这样了，在具体操作过程中，是很专业，繁重的工作，建议找财务公司...
热心网友
时间：2022-06-21 06:34
