发布网友 发布时间:2022-10-07 23:07
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热心网友 时间:2023-10-31 05:00
2.计算每个片段的均值(mean value),按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值:
**`注:Xi是片段中的元素;
3.针对每个片段计算离差序列(deviation)(63个离差序列):
注:
4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference),得到63个最大差距R:
注:
5.计算每个片段的标准差(standard deviation):
6.计算每个片段的R/S值:
注:
7.对每种分割方法,将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS);
注:
8.计算Hurst指数
a. 将每种分段方法的片段大小(size)和ARS对10取对数
b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y,lgSize作为解释变量X,线性回归估计斜率H,H就是Hurst指数。