Hurst指数概念及计算方法
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发布时间：2022-10-07 23:07
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时间：2023-10-31 05:00
2.计算每个片段的均值(mean value)，按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值：
**`注：Xi是片段中的元素；
3.针对每个片段计算离差序列(deviation)（63个离差序列）:
注：
4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference)，得到63个最大差距R:
注：
5.计算每个片段的标准差(standard deviation):
6.计算每个片段的R/S值：
注：
7.对每种分割方法，将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS)；
注：
8.计算Hurst指数
a. 将每种分段方法的片段大小（size）和ARS对10取对数
b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y，lgSize作为解释变量X，线性回归估计斜率H，H就是Hurst指数。
