计量经济学异方差性,这个回归的eviews结果是这样,从图上看标准差是623...
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发布时间：2022-05-29 04:38
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se是标准误差，就是y的回归拟合值与其均值做的标准差。望采纳。
使用Eviews 7软件做异方差问题的检验详细解释可以参考庞皓主编的《计量经济学》（第三版）课本，我们学习的就是这个版本的课件和操作方式。步骤一：异方差的图示检验法 打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【 File】——【 New】——【 Workfile...】，快捷键是“ Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。 我的数据是1999年到201...
eviews多元线性回归模型,异方差怎么修正,需要具体eviews操作模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei| eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
谁帮我做一下这个eviews回归结果分析看t值和p值。当t>2,p<0.05，则自变量对因变量有显著性影响。第一产业和第三产业对GDP有显著性影响，而第二产业则物显著性影响 2 看可决系数R^2 ,一般可决系数在0.5以上，变量回归对样本的拟合程度较高 R^2=0.999838>0.5 所以变量回归对样本的拟合程度较高 3 检验是否存在自相关性 看Du...
计量经济学软件:EViews的使用的目录32第一节 根据数据作图 32第二节 简单回归的估计 35第三节 简单回归的作图 41第四节 残差图 44第五节 EViews中简单回归模型的预测 46第四章 最小二乘估计量的性质 48第一节 模型中参数估计的方差和协方差 48第二节 结果存储 50第三节 最小二乘残差的作图 52第五章 简单回归...
麻烦帮我看看EVIEWS的回归结果,怎么分析,谢谢啦r次^ 2 = 0.999838> 0.5，所以变量回归度的样本测试更高，是否有 3自相关 看到德宾 - 常胜DW统计值？应该0-4之间下降，较小的小的随机误差项自相关性的数值模型。反之就越大。DW = 0.731701 0-4之间。并将其值很小，所以自相关小 4测试是否存在异方差 （这需要在EVIEWS进行计算。图解法...
计量经济学里的LM检验是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不...
eviews戈里瑟检验怎么看结果eviews戈里瑟检验看结果方法：1、打开分析打开比较均值。2、打开对话框，然后把选入和要比较的数值录入。3、输出结果，就可以查看了。戈里瑟检由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的(辅助)回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断...
以下是我的eviews的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~~谢谢...p要在0.05以内，显然你这里都没有通过，所以不显著 第二步，看可决系数，一般可决系数在0.5以上就行，但你这里才0.113，显然太低。第三步，检验是否存在自相关和异方差，你DW值应该是落在无法确定的区域，可以通过残值图判断是否存在确定性的自相关。异方差检验单从这个图就看不出来了。
请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎...是的，不存在 不存在就很好了啊 异方差和序列相关是两回事，如果没做的话要做的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
