EWMA(Exponential Weighted Moving Average)方法是什么方法啊
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发布时间:2022-05-26 21:22
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时间:2023-11-03 04:33
An exponential moving average (EMA), sometimes also called an exponentially weighted moving average (EWMA), applies weighting factors which decrease exponentially. The weighting for each day decreases by a factor, or percentage, on the one before it.
There are two ways to express the decrease, both result in a smoothing factor α. Firstly as a percentage so 10% is α=0.1. Or alternately as N periods where α = 2/N+1, so for instance N=19 is equivalent to the 10%. In either case the formula for calculating successive days is EWMAn = α* price + (1-α)*EWMAn-1
参考资料:http://en.wikipedia.org/wiki/Exponentially_weighted_moving_average
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