在同一显著性水平下若回归方程显著则回归系数也显著吗
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发布时间：2022-05-10 17:13
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时间：2023-10-18 06:20
在同一显著性水平下若回归方程显著则回归系数不显著。
多元线性回归方程的F检验是针对各个自变量总体上对因变量是否有显著影响的，与单个变量的参数估计值的显著性检验没有必然联系。
若回归方程的F检验显著，不代表每一个变量的偏回归系数都显著；反过来，一个变量的系数显著，也不能说明回归方程显著，还需要对回归方程进行F检验，才能知道结果。
回归系数
（regression coefficient）在回归方程中表示自变量x 对因变量y 影响大小的参数。回归系数越大表示x 对y 影响越大，正回归系数表示y 随x 增大而增大，负回归系数表示y 随x增大而减小。例如回归方程式Y=bX+a中，斜率b称为回归系数，表示X每变动一单位，平均而言，Y将变动b单位。
