利率期限结构模型:理论与实证内容简介

发布网友发布时间：2024-10-22 23:28

共1个回答

热心网友时间：2024-11-05 18:32

本书《利率期限结构模型：理论与实证》深入探讨了静态利率期限结构模型与动态利率期限结构模型，结合中国债券市场的实际情况，进行实证与应用研究。内容涵盖10个章节，全面介绍了利率期限结构的概述、国债收益率曲线模型的直接推导法、样条函数的利率期限结构模型、利率期限结构参数拟合模型、模糊利率期限结构模型、线性规划下的利率期限结构模型、遗传算法下的静态利率期限结构组合优化模型、均衡利率期限结构模型、无套利利率期限结构模型、非参数利率期限结构模型。本书不仅为金融学、金融工程、管理科学、应用数学、经济管理等专业高年级学生、研究生及MBA学员提供了参考，也为金融管理和企业管理从业人员提供决策支持。

静态与动态利率期限结构模型的深入研究，使读者能够全面理解和掌握利率期限结构的理论框架和实证方法。通过直接推导法和样条函数模型，本书提供了国债收益率曲线的构建方法。参数拟合模型帮助读者了解如何基于现有数据估计模型参数，以实现对利率期限结构的精确描述。模糊利率期限结构模型和遗传算法下的静态利率期限结构组合优化模型则展示了模型在不同条件下的应用灵活性，包括不确定性情况和优化问题的解决方案。均衡利率期限结构模型和无套利利率期限结构模型为读者提供了理论基础，确保模型结果的合理性和有效性。最后，非参数利率期限结构模型的探讨，为读者提供了不需要预设函数形式的分析方法，增加了模型的适用范围和灵活性。

本书不仅从理论角度阐述了利率期限结构模型的构建和应用，还结合中国债券市场的实际，提供了实证研究的实例，使理论与实践紧密结合，为读者提供了全面、深入的理解。无论是理论研究还是实际应用，本书都是金融学、金融工程、管理科学、应用数学、经济管理等相关领域的专业人士和从业人员的重要参考书籍。通过本书，读者不仅可以掌握利率期限结构模型的核心概念和方法，还能在实际工作中运用这些知识，做出更科学、更合理的决策。