量化投资篇(2):国内量化交易平台

发布网友发布时间：2024-10-16 02:03

共1个回答

热心网友时间：2024-10-16 17:52

量化交易平台按功能与复杂度主要分为两类：中低端与高端。

中低端量化交易平台多使用脚本语言实现策略逻辑，支持自动化、程序化交易。它们通常采用客户端技术架构，通过互联网连接平台或经纪公司的服务器，接收行情、基础数据，执行策略后，通过经纪公司接口进行交易。这类平台受限于技术架构，存在一定的行情、交易延迟，对复杂系统架构如多品种、多账户、策略组合等支持有限。适合进行趋势、反趋势等对行情与交易逻辑要求不高的策略。

国内中低端量化交易平台包括文华赢智、交易开拓者、金字塔决策交易系统、达钱&multicharts、安翼金融终端等。文华赢智提供丰富的历史数据、函数库，支持多品种程序化交易，适合程序化实现简单、性价比高的策略。交易开拓者采用TBL语言，支持20-30个单品种并发交易，适合市场推广较好、合作期货公司较多的策略。金字塔决策交易系统则提供更为全面的函数库与统计扩展，支持较复杂的交易实现，适合与期货公司合作较多、市场占有率较高的策略。达钱&multicharts自动化交易系统则以power language开发策略模型，支持程序化与自动化交易，适合策略研发特点与评估。安翼金融终端为券商独立开发，提供国内股票与期货的自动化交易工具，支持简单的图表交易与对冲交易。

高端量化交易平台支持C++、JAVA等开发语言，采用多进程、多线程架构，提供服务器执行策略的架构，支持极速行情与直连交易通道，要求最低的行情、交易延时。这类平台定位于资产管理，严格区分策略研发与运营执行，支持复杂的策略逻辑与机构业务流程、监管要求。适合趋势、套利、对冲、高频等策略。

国内高端量化交易平台包括Progress Apama、龙软DTS、国泰安量化投资平台、天软量化平台、飞创STP、易盛程序化交易、盛立SPT平台等。Apama采用EPL与JAVA语言，提供150万笔/秒的交易并发处理能力，适合全市场策略高速执行。DTS采用LUA脚本语言，提供可扩展服务器端架构，实现策略高并发与高速执行。国泰安量化投资平台采用matlab的toolbox，兼容matlab环境，支持程序化交易与算法交易。天软量化研究与交易平台采用TSL语言，提供高性能数据仓库与7000种函数库，实现自动交易与程序化交易。飞创STP采用JAVA语言，面向高频套利与程序化交易。易盛程序化交易平台采用C++与EL语言，提供期货的程序化交易与对冲、套利、算法交易。盛立SPT平台采用C++语言与策略模板，提供100万笔/秒的行情并发处理能力与毫秒级延迟。

此外，大型金融机构可能使用如Sysbase CEP、StreamBase等高频中间件构建高端量化交易平台。传统交易柜台厂商如金仕达、恒生等，也逐步推出高端量化交易平台。