发布网友 发布时间:2022-05-07 00:20
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热心网友 时间:2023-10-09 10:04
简单说贝塔系数就是证券或组合的收益水平对市场平均收益水平的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数.特雷诺指数是证券或基金分额系统风险的超额收益.夏普指数是证券或基金分额标准差的超额收益率.詹森指数是在资本资产定价模型的SML基础上,构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合;并将管理组合的实际收益率与构建的消极组合的期望收益率进行比较的一种衡量方法.