定量投资分析|Excel模拟运算表应用

发布网友发布时间：2024-10-05 21:22

共1个回答

热心网友时间：2024-10-11 19:39

今天探讨的是Excel中的模拟分析功能，以辅助分析腾讯游戏和平精英中的抽奖系统，了解不同抽奖次数后的结果变化。因腾讯的抽奖道具数量有限，无法统一衡量，从而使得抽奖的合理性存在差异。此建议旨在避免沉迷游戏。

模拟运算表和方案管理器，对于初学者不太常见，主要作为假设分析工具，用于探知变量变动对结果的影响。通过设定变量不同值，观察结果变动。在Excel中，可将变动值代入计算，亦可直接使用模拟运算表进行批量化运算，提高效率，同时应注意到变量数量的限制。以“y=f(x)”形式表达，即变量与最终结果间的关系，通过提供变量和引用关系，模拟运算得以实现。

单变量模拟运算表适用于一个自变量分析。举例以不同还款年限下的月还款额为例，首先填写还款年限，后续使用系列功能填充1至20年期。接着运用PMT年金函数计算对应月还款额，输入参数，确认结果。单变量模拟运算通过双击单元格右下角自动填充后续数据，或通过数据选项卡下的模拟运算表功能执行模拟，引用需要变动的单元格进行计算。

双变量模拟运算表则适用于多个自变量影响下的分析，如年金与年限对收益额的影响。录入基本数据并定义变量间关系，选中表格，通过模拟运算表功能，指定变量列和行进行模拟运算。若使用自动填充功能，操作与单变量类似，但需注意行或列的选择来限定变量变动范围。

重复模拟运算通常用于模拟多次重复实验结果，如投资100次的收益模拟。通过录入概率模型数据、引入随机函数并设置公式，按序模拟每一次投资的结果。结合模拟运算表进行大量重复模拟运算，如针对同一过程重复1000次，统计结果以优化分析精准性，最终得出投资的平均收益和赢率。