账龄、滚动率和迁移率

发布网友发布时间：2024-10-09 12:36

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热心网友时间：2024-10-28 17:45

在风险管理中，账龄、滚动率和迁移率是三项关键指标，用于评估账户的健康状况和预测潜在风险。账龄分析（Vintage Analysis）关注资产的生命周期和变化规律，通过MOB（放款月份）和逾期期数（如M0-M7）评估账户成熟度。滚动率分析（Roll Rate Analysis）则通过观察期和表现期的最长逾期状态，定义客户的好坏程度，如M4+被视为坏客户。目标变量Y的确定结合了滚动率和Vintage分析，以确定表现期和坏客户定义。

迁移率分析（Flow Rate Analysis），也称为净流量滚动比例，通过计算不同逾期状态间的转化率，如M0-M1和M2-M3，描绘贷款账户在整个生命周期中的变化趋势，有助于预测未来坏账损失。坏账准备金的计算则基于未清偿贷款余额和准备金比例，考虑了资产逾期等级与风险升高的关联性。

这三项指标不仅用于分析资产质量，还揭示了风控策略、市场环境等因素对贷款表现的影响，是金融机构制定和调整风控策略的重要依据。通过观察这些指标的变化，可以更直观地评估信贷产品的健康度和潜在风险。