发布网友 发布时间:2022-04-27 01:16
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热心网友 时间:2022-06-22 01:34
特雷诺比率:
Treynor performance measure
由美国经济学家“杰克。特雷诺”(Jack Treynor) 发明的测算投资回报的指标。用于在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整。该指标反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大,承担单位系统风险所获得的超额收益越高。
例:假设无风险收益值为7%, A投资的收益为18%,贝塔值为1.10; B投资的收益值为19%,贝塔值为1.30。根据上述公式对这两笔投资进行排列:(18%-7%)/1.10=10.0%;