计量经济学 用Eviews软件进行回归分析输出结果的意思?

2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值，用来比较不同的模型，一般值越小越好；3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验，一般值在2附件比较理想，你可以再查询具体的DW检验表，得到精确的检验结果；4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性，由于是一元回归...

E. of regression 回归的标准差\x0d\x0aSum squared resid 残差平方和\x0d\x0aLog likelihood 似然值\x0d\x0aDurbin-Watson stat DW统计量 一般在2附近表明模型好\x0d\x0aAkaike info criterion Schwarz criterion 两个也是判决系数在确定滞后项的时候用 越小越好\x0d\x...

变量 系数 标准差 T统计量 P值 一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的 P<0.05的 变量才能留下 R-squared 判决系数 表示变量可以解释被解释变量多少的因素 都是小于1的 越大越好 Adjusted R-squared 剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献 S.E. of regres...

ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不存...

eviews的回归结果要怎么看?coefficient, R 平方值,调整后的R平方值等表示的是什么意思? 5 c值为116.1141,coefficient值为-0.006932,拟合优度为0.071529,调整后的拟合优度为0.070558,dw值为0.012642, 说明什么呀??? 拜托知道的高手帮帮我吧安妤C | 浏览6135 次 |举报 我有更好的答案...

n 指样本量，即observations k 指估计的parameters,包括截距！！入引入两个 explanatory variables, k=3 主要是e-view中缩写可能看不懂而已。Sum squared resid, 一般我们都叫RSS, residual sum of squares. 指estimated dependent variable 与实际dependent variable之差的平方。TSS= ESS+ RSS ...

EViews是在Windows操作系统中计量经济学软件里世界性领导软件。强而有力和灵活性加上一个便于使用者操作的界面；最新的建模工具，快速直觉且容易使用的软件。由于它革新的图表使用者界面和精密的分析引擎工具，EViews 是强大，灵活性和便于使用的功能。EViews 预测分析计量软件在科学数据分析与评价、金融分析...

R方和调整后的R方分别为0.995244和0.994404，拟合优度不错，具有较好的解释能力 Sum squared resid0.023990为残差平方和 F-statistic1185.756，相应p值小于0.05 F值通常和R方的方向相同，R方不错,F值也一般不错 Akaike info criterion和Schwarz criterion分别为AIC准则和SC准则，用于不同模型的比较，...

第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说，拒绝原假设错误的概率很小（0.6%）所以，我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么，图形只是给你的大概的印象，要想知道数据情况到底怎样，还是要通过具体的检验看数据。

p>0.1，表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设，所以得出的方程不能用。t检验和f检验都是要看它是否显著，是否通过检验要看原假设是什么。对于估计参数来讲，t检验都要显著，如果不显著的话要相应剔除解释变量。是否通过t检验就是查t检验临界值表与输出的t值比较来判断，是否...