一个VAR模型需要哪些主要的检验

发布网友发布时间：2022-04-26 22:34

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热心网友时间：2022-06-19 02:59

　　一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，可以考虑将滞后期增大，同时必须满足稳定性条件。接下来，就是做传统的协整，方差分解，脉冲响应等。

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