证券 相关公式

发布网友 发布时间：2022-04-26 03:11

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热心网友 时间：2022-06-20 09:30

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

关于三种证券组合标准差的简易算法：

根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

第一步

1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，

第二步

将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

热心网友 时间：2022-06-20 09:30

已修改，如下：

Var1:=MA(CLOSE,5);
Var2:=MA(CLOSE,10);
Var3:=MA(CLOSE,20);
Var4:=MA(CLOSE,30);
Var5:=(Var1＋Var2＋Var3＋Var4)/4;
Var6:=(Var5-REF(Var5,5))/REF(Var5,5)*750;
Var7:=(Var5-REF(Var5,5))/REF(Var5,5)*750;
Var8:=EMA(Var6,5);
VAR9:=TROUGHBARS(3,15,1)<10;
VAR10:=PEAKBARS(3,15,1)<10;
VAR11:=IF(VAR9=1,50,0);
VAR12:=IF(VAR10=1,50,0);
底部:= IF(VAR11=50,50,0);

黑马:底部>ref(底部,1);

说明：该公式有未来函数，慎用。

热心网友 时间：2022-06-20 09:31

INPUT:N(60,2,500,1),M(0,-10,10,1);
//计算两股票的 N 周期形态相关系数
//将第一只股票向前错位 M 周期（负数表示第二支股票在前）
C1:=C;
C2:=DATA2.C;
IF M>=0 THEN
BEGIN
L1:=C1;
L2:=REF(C2,M);
END
ELSE
BEGIN
L1:=C2;
L2:=REF(C1,ABS(M));
END;
RELATE(L1,L2,N);
0;0.2;-0.2

热心网友 时间：2022-06-20 09:31

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%
另外,虚机团上产品团购,超级便宜