为什么标准差大于均值,是偏态分布
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发布时间：2023-07-17 12:51
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时间：2024-11-19 02:16
一般的正态分布X N(μ,σ^2)
其概率密度函数为：f(x) = e^[-(x - μ)^2/(2σ^2)] / [√(2π)σ]
引入标准正态变量Z：z = (x - μ) / σ
可以算出 z的平均值为0、标准差为1：
z的平均值 ＝ E(Z) = E(X- μ)/σ = (E(X)-μ)/σ = (μ-μ)/σ = 0
z的标准差 ＝ E[(Z-E(Z))^2] = E[(X-μ)^2/σ^2]=σ^2/σ^2 = 1
因此标准正态变量的平均值是为0、标准差为1,记作：Z N(0,1)
