信用风险组合的计量中违约发生的主要原因有 ( )

发生违约主要基于以下几个原因：债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等；债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件；宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。其中行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，...

5Ps包括:个人因素(PersonaFactor)、资金用途因素(Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。 【单选】在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。 A.5Cs系统 B....

45.信用风险监测:是指风险管理人员通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。 46.预期损失:是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。 47.最大一家(集团)客户贷款总额:是指报告期...

(也即违约可能是最主要的信用风险原因)。 贷款、债券投资、信用担保、贷款承诺、衍生品交易都是信用风险来源,其中基础金融产品和衍生产品带来的风险影响不同,基础金融产品(如债券、贷款),造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言,由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失也就比较大。 信...

对于证券投资者来说,这种风险是无法消除的,投资者无法通过多样化的投资组合进行证券保值。这就是系统风险的原因所在。 系统性风险的来源主要由政治、经济及社会环境等巨集观因素造成。其构成主要包括以下四类: 政策风险 *** 的经济政策和管理措施可能会造成证券收益的损失,这在新兴股市表现得尤为突出。经济政策的变化...

(1)信用风险的计量。计量信用风险时,主要考虑违约概率(pd)、违约损失率(lgd)、风险敞口(ead)和期限(m)等风险因子。此外,还应考虑信用资产的相关性以及风险集中度。目前流行的信用风险计量模型主要有creditmetrics信贷组合模型、穆迪kmvedfs信贷组合模型、csfp creditrisk模型、麦肯锡cpv信贷组合模型,以及《新资本协议》...

2.在风险驱动因素方面在KMV模型和Credit Metrics模型中，风险驱动因素是企业资产价值及其波动性；而在CSFP信用风险附加计量模型中，关键的风险驱动因素是经济中可变的违约率均值。3.在信用事件的波动性方面在Credit Metrics模型中，违约概率被模型化为基于历史数据的固定的或离散的值；而在KMV模型和CSFP信用...

在计量过程中，CSFP模型考虑了违约概率的不确定性以及损失规模的不确定性。通过将损失的严重性和贷款风险暴露程度划分为不同的频段，模型能确定每个频段下损失的分布。最后，所有频段的损失分布加总，即得出贷款组合的总损失预期。这种全面而精细的分析方法为理解和评估信用风险提供了更为直观和准确的视角。

假设一个零息债券，3年期，发行价$9,423，赎回价$10,000，实际利率2%，票面利率为0。企业在20X1.1.1购入这个债券，以摊余成本法计量金融资产。购入时不计提减值准备，而购入当天的晚上就认为信用风险显著增加，违约概率10%，但尚未发生信用减值，所以处于第二阶段，要计提整个存续期预期信用损失作为...

2）JP摩根信贷风险资产组合模型——VAR 1997年，JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵，该模型引进了新的风 险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性，它反映的主要问题是：如果明年情况不好，我的资产会有出现什么损失。3）RAROC模型：RAROC为每笔交易分配一种“资本...