为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0?
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发布时间：2022-04-26 13:29
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热心网友
时间：2022-06-28 15:35
学过capm公式吗？（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi
要使预期收益率等于0，只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价，你这个问题都不成立哦追问那么rf也是0吗 这是书上的题
追答是的，如果要求预期收益率是0，那么rf也是0，但在现实中不存在的哦
热心网友
时间：2022-06-28 15:35
相当于国债收益率吧……
为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0?
要使预期收益率等于0，只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价，你这个问题都不成立哦
当股票投资必要收益率等于无风险收益率时,β系数( )。
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。
当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时,β系数( )。
根据资本资产定价模型R=Rf+B×(Rm-Rf)，因R=Rf，Rm-Rf≠0，所以β系数应等于0。
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。
根据资本资产定价模式R=Rf+β(Rm-Rf)，因R=Rf，所以风险系数β应等于0。
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为
0 【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。
若某种股票的贝塔系数为零,则说明
该股票没有系统性风险。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。为了便于理解，试举例说明。假设上证指数代表整个市场，贝塔值被...
无风险资产贝塔系数是多少
无风险资产贝塔系数是0。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。如果β = 0表示没有风险，...
当股票投资期望收益率等于无风险收益率时,β系数应()。
【答案】：D
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )
1 投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率
某种证券的β系数为零,说明该证券无风险 是对是错
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。证券，是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。证券主要包括...
