急求金融工程计算题

发布网友发布时间：2022-05-02 06:26

共3个回答

热心网友时间：2023-10-10 03:06

a. 欧洲美元期货报价=100*（1-期货利率）
98.4=100*（1-期货利率）解出来期货利率为0.016即1.6％
b.公司需要在未来借入款项，担心利率上升，由于欧洲美元期货利率与报价呈反比，故公司应该进入欧洲美元期货市场空头
c.到期结算价格=100*（1-0.013）=98.7

热心网友时间：2023-10-10 03:06

1.锁定利率（100-98.40)+libor(0.5%)=2.1%
2.空头
3.（100-1.3)=98.7
第一题要加libor

热心网友时间：2023-10-10 03:07

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
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