如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型
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发布时间：2022-05-01 20:50
共3个回答
热心网友
时间：2022-06-23 05:12
MA(1)，AR(2)
MA的话acf有spikes，pacf递减，acf有1个spike，所以MA（1）
AR：ACF递减 PACF有spike，PACF有两个spikes，所以ar（2）
判断标准：
AR(P) 自相关拖尾，偏相关p阶截尾。
MA(q) 自相关q阶段截尾，偏相关拖尾。
AR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾，偏相关p阶截尾。
扩展资料：
用MA模型法求信号谱估计的具体作法是：
①选择MA模型，在输入是冲激函数或白噪声情况下，使其输出等于所研究的信号，至少应是对该信号一个好的近似。
②利用已知的自相关函数或数据求MA模型的参数。
③利用求出的模型参数估计该信号的功率谱。
在ARMA参数谱估计中，大多数估计ARMA参数的两步方法都首先估计AR参数，然后在这些AR参数基础上，再估计MA参数，然后可求出ARMA参数的谱估计。所以MA模型参数估计常作为ARMA参数谱估计的过程来计算。
参考资料来源：百度百科-ARMA模型
热心网友
时间：2022-06-23 05:12
第二张图是AR，因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性，在2阶以后截断，所以是2阶的
热心网友
时间：2022-06-23 05:13
MA的话acf有spikes，pacf递减，acf有1个spike 所以MA（1）
AR： ACF递减 PACF有spike，PACF有两个spikes 所以ar（2）
