RAROC是什么意思

发布网友发布时间：2022-04-20 15:05

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热心网友时间：2023-02-05 21:33

RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量银行信贷资产组合的风险。RAROC在不断完善的过程中得到了广泛应用。　　RAROC的计算公式如下：　　RAROC＝（净收益－预期损失）/经济资本　　或RAROC＝（收益－经营成本－预期损失）/经济资本　　式中，收益可以包括待利差收益和非利息收益（如业务收费等）；经营成本是银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法，但它的要素有四个方面，即违约概率（Probability of Default），违约损失率（Loss Given of Default），违约风险值（Exposure at Default）和期限（maturity）；经济资本是银行所承担风险的最低需要。　　RAROC的核心思想是：将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。