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假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票

发布网友 发布时间:2022-04-30 23:23

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热心网友 时间:2023-10-07 21:21

找到相关题目如下:假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25,那么该资产组合的风险溢价为多少?
答案解析如下:根据资本资产定价模型,可以得到如下式子,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*(10%-6%)=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*(10%-6%)=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
拓展资料:一.短期国库券的定义。
短期国库券是*部门发行的短期债券,它的作用是,其主要用于弥补财政入不敷出和为到期的*债券提供融资。因为有*信用作担保,短期国库券几乎没有违约风险;同时因为短期国库券期限短,有活跃的二级市场可供交易,短期国库券流动性很强。正是因为这些优异特点,短期国库券深受投资人的欢迎,是最重要的货币市场工具之一。短期国库券:美国*发行的债务证券,期限少于一年。短期国库券通过竞标过程发售,价格相对面值有些许折扣,所以不会像大部分其他债券一般支付定额利息。短期国库券简称或Bills,为国库证券(Treasury Securities)之一。短期国库券是货币市场(Money Market)中最重要和最活跃的信用工具之一,由*承诺在发行日起经特定时日(通常不超过一年)向持票人偿付一定金额的负债证券。
二.短期国库券的分类如下:
短期国库券此种证券是由财政部按拍卖方式折价出售,面值和发行价格的差价是投资的报酬。其可分为四种:三个月,六个月,九个月及一年,但以三个月占绝大部分。短期国库券具有无信用风险,高度流动性及易于转让等特质。其优点显而易见。

热心网友 时间:2023-10-07 21:21

根据资本资产定价模型,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
A公司股票预期报酬率=6%+1.1*(10%-6%)=10.4%
B公司股票预期报酬率=6%+1.25*(10%-6%)=11%
那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
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