概率论,xy服从二维正态分布N(1,2,1,1,0.5),求P【X<Y】
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发布时间:2022-05-01 16:59
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时间:2022-06-19 22:35
分享一种解法,转化为一维正态分布求解。由题设条件,μ1=1,δ²1=2,μ2=δ²2=1,ρ=1/2。X、Y的边缘分布概率密度为X~N(1,2)、Y~N(1,1)。
令Z=Y-X,则Z~N(μ,δ²)。其中,μ=E(Z)=μ2-μ1=0,δ²=δ²1+δ²2-2ρ(δ1)δ2=3-√2。
∴P(X<Y)=P(Y-X>0)=P(Z>0)=1/2。
【前面的解答采用的是N(μ1,δ²1;μ2,δ²2;ρ)方式计算的;若是N(μ1,μ2,δ²1,δ²2,ρ),则Z~N(1,1)。P(Y>X)=P(Z>0)=P[(z-1)>-1]=1-Φ(-1)=Φ(1)=0.8413。】供参考。
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时间:2022-06-19 22:36
然后求x2与y2的分布 由于x与y独立,x2与y2也独立,就可求z~N()的期望和方差了,然后写作概率密度即可。然后求x2与y2的分布 由于x与y独立,x2与y2也独立,就可求z~N()的期望和方差了,然后写作概率密度即可。
热心网友
时间:2022-06-19 22:36
先根据xy的二维分布的标准形式分别求x与y的分布(初步估计x与y应该是独立的)
然后求x2与y2的分布 由于x与y独立,x2与y2也独立,就可求z~N()的期望和方差了,然后写作概率密度即可。追问相关系数都给出来0.5了还说独立?
概率论,xy服从二维正态分布N(1,2,1,1,0.5),求P【X<Y】
∴P(X<Y)=P(Y-X>0)=P(Z>0)=1/2。【前面的解答采用的是N(μ1,δ²1;μ2,δ²2;ρ)方式计算的;若是N(μ1,μ2,δ²1,δ²;2,ρ),则Z~N(1,1)。P(Y>X)=P(Z>0)=P[(z-1)>-1]=1-Φ(-1)=Φ(1)=0.8413。】供参考。
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