...资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf),下列说法正确的有( )。
发布网友
发布时间：2024-02-11 22:16
共1个回答
热心网友
时间：2024-08-08 10:52
答案解析：[解析]
β×(Rm-Rf)=风险收益率，市场组合的β=1，因此市场组合的风险收益率=
1×(Rm-Rf)=(Rm-Rf)，选项A的说法不正确；(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，因此，选项C的说法正确；根据证券市场线的图示可知，选项B、D的说法正确。
