如何检验异方差性?
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发布时间：2024-01-14 11:09
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时间：2024-07-26 13:22
1、图示检验法：相关图分析；残差图分析。
2、Goldfeld - Quandt 检验法。
3、怀特(white) 检验。
4、帕克检验（ Park test ) 和格里奇检验（ Glejser test）。
二、异方差性是相对于同方差而言的：
1、所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。
2、如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。
