期权估值有哪些优缺点?

发布网友发布时间：2024-01-23 15:53

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热心网友时间：2024-08-10 19:24

优缺点分别包括：
1、到期日模型的优点：简单易用，能够较为准确地反映许多期权定价的一般规律。对于深度实值或虚值的期权，到期日模型能够高估深度虚值期权，低估深度实值期权。
2、到期日模型缺点：对于临近到期日的期权估值存在较大误差。到期日模型存在一些假设条件，如借入借出资金成本相等、不存在交易成本、不需缴纳保证金等，这些假设条件与现实情况存在较大差距，限制了到期日模型的实际应用效果。

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