风控建模是什么
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发布时间：2022-05-02 11:32
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时间：2022-06-19 20:29
1、一刀切，大于这个阀值的通过，小于这个阀值的拒绝。
2、分级，不确定的人工干预。
一刀切这种模型，首先声明一点，在我的理解，应该没有一家公司有种到，就靠一个模型就完全判定客户好坏，给他放款与否，如果有这家公司的存在，请收下我的膝盖，请大神收我为徒。毕竟我所在的公司不敢这么干。
一般这种一刀切的模型是放在很多的策略规则，反欺诈规则，各种验证规则差不多最后一步步骤的模型，模型给客户一个评分，利用评分划分一个阀值，高于阀值的通过（假设越高分的客户质量越高），低于阀值的拒绝。
这时候还需要提及一点就是，风控，全名是风险控制，风险控制的意思就是控制风险，但是并非完全没有风险，所以阀值的划分上，中心思想是：我能让坏客户进入造成的损失，是可以用好客户的收益除去人工，数据，获客各种杂七杂八的成本覆盖以外，还可以获得一个接受的收益的前提下，我去画下这个阀值。这就意味着，阀值的确定并非高于阀值的客户就一定是好客户，你要都是好客户，那你100个人进来，你就取那个最高分的，那么逾期率肯定低的，但是这样子你们市场部肯定跟你翻脸，老子拉100个客户，你就给一个过，什么意思，搞我啊！为了避免这种风控和市场的斗争，你就需要找到一个权衡客户以及效益的阀值。
客户涉及的成本:（具体数字需要根据自己公司的数据做调整。）
获客成本：你们在该产品渠道投放的获客成本，这估计要跟市场部询问，你也可以估算，这不是精算，并非需要精细到真真切切的具体一个客户的获客成本，大概就可以了，应该你的阀值还会调整的。
资金成本：就是你借出去的钱，是属于那种渠道的资金，需要支付对方的利息，这个可以询问领导。因为每个客户的金额可能不同，无需统计你这批客户的放款金额，可以取一个平均贷款金额再乘以总的放款人数，毕竟你这些客户都是放款，模型要针对的是正在申请的客户。（资金渠道有多个，可以取平均值，或者你想保守一些，平均值取上一些可是可以的。）
人力成本：你都一个阀值确定好坏了，所以这个人力成本，tan90°啊
数据成本：每个客户都要多多少少接入你一些外部数据，客户接入的外部数据，估算一下外部数据的成本。（也可以问下你的领导）
如果以上的成本数据你拿不到，那你就不要做这个利润最大化的活了。我是说真的，毕竟我不知道你们公司这些信息是否可以告诉你。
