经济计量学中随机项u的经典假设条件是什么?

发布网友发布时间：2022-05-04 11:06

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热心网友时间：2022-06-21 09:15

1.误差项ui 的均值为零。对于给定的X 值，随机误差项ui 的均值或期望值为零，即ui 的条件均值为零，记为E(ui / Xi )=0 这一假定的实际意义为：凡是模型中不显含的并因而归属于ui 的因素，对Y 的均值都没有系统的影响，正的ui 值抵消了负的ui 值，它们对Y 的平均影响为零。
2.同方差性或ui 的方差相等。对所有给定的Xi，ui 的方差都是相同的。就是说，ui 的条件方差是恒定的，该假定表示对应于不同Xi 值，ui 的方差都是某个等于σ2 的正的常数。
3.各个误差项之间无自相关，ui 和uj（i≠j）之间的相关为零。二者的协方差为0
4.ui 和Xi 的协方差为零或E（ui Xi）=0该假定表示误差项u 和解释变量X 是不相关的。也就是说在总体回归模型中，X 和u 对Y 有各自的影响。但是，如果X 和u 是相关的，就不可能评估他们各自对Y 的影响。
5.正确地设定了回归模型，即在经验分析中所用的模型没有设定偏误。
6.对于多元线性回归模型，没有完全的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的线性关系。