金融风险管理课程小结

发布网友发布时间：2023-02-06 12:34

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热心网友时间：2024-12-05 02:05

鉴于信息安全关注的是风险治理，加上对金融领域的兴趣，在2015年开始萌生考一个frm资格认证的想法，买了相关的书和视频，frm一级的课程听了一遍，frm对金融衍生品的计划和风险对冲作为重点，包含大量数学的公式和统计学计算，对数学头疼的我而言还是有一定的难度。兜兜转转想去系统的学一下金融学的内容，于是就上了kelley的mf。

这两天上王勇老师的风险管理课程，作为cfa、frm持证人的王勇博士是前加拿大皇家银行的副总裁，光大证券的首席风险官，既有理论又有实践，算是实战派，本来还想问下frm的价值，既然是持证人，那就不用问了。

金融市场和金融机构中规中矩的快速掠过，市场定价模型、有效投资组合、资产边际曲线，经典的投资学定价和计算模型，一掠而过，毕竟三门课程都涉及到相关的内容。第一天上午的重点在于风险控制金字塔模型的干货分享，从战略、战术、操作的功能风险治理模型，到组织构建模型，确实从治理的角度把整个风险治理的框架给出了可操作性解决方案，其实，对信息安全的治理同样具有重要的参考价值。

第一天下午由于王勇老师把课程计划搞错了节奏，错把4天课程当作两天，赶工了衍生品产品的讲解，期货、期权、远期、互换，定价与结构没来得及展开讲述，前天两点才睡，下午没了咖啡，实在是大脑运转不足，困倦的不行，没有太多收获。

今天上午算是对昨天的衍生品展开论述，远期的定价和操作过程，货币互换和利率互换，基于价值的等价计算，基于浮动利率的保值属性和固定利率期限不同，实现期限的灵活配置，也是掉期概念的形象实现。对于金融公式，通过现金流贴现的推导实现价值的计算是不会在操作中出错的办法。寻找价值计算参数高与预估的寻找实现套利机会的发现，持有高估参数资产的原则把复杂问题实现简单化豁然开朗，也是明白了风险管理的核心是通过付出成本把风险降低到可以控制的损失范围锁定比较稳定的收益。

下午的课程并为进一步展开衍生品和风控管理的计算，普及了一下区块链和比特币的金融领域应用，偏重于普及，对我而言，还是更期望下次杭州对应用的探讨。