时间序列模型的自相关检验只能有一个解释变量吗
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发布时间：2022-12-20 03:25
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时间：2023-10-16 05:52
Eviews时间序列模型2—自相关检验（DW检验LM检验偏自相关图）/异方差检验
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lllllllawu567
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Eviews检验
满足6个基本假设才能保证ols估计量的无偏性
检验方式：
01:20
eviews检验方式

一、自相关检验（resial tests）
02:18
自相关检验
对残差（resial tests）的检验
（自相关也是序列相关，指的是残差项有序列相关，不是指X或Y）
ps：变量数据较大，用对数分析
06:12
1.DW检验
（只用于检验一阶序列相关）

07:32
2.LM检验
对残差检验

08:32
3.偏自相关图
都在标准差里：表明不存在一阶/高阶自相关
二、异方差检验（resial tests）
09:04
异方差检验

三、多重共线性检验（coefficient tests）
10:55
1.检验方法
即可能有多余的解释变量，把其检验出来
在检验之前：可以看看各个变量之间的相关性
（图：即把“某一个解释变量”当作被解释变量检验

即R2大于0.9
1、3、4可以解释2，那么2就没有必要存在
14:17
2.消除方法：逐步回归法

先用y对每一个解释变量回归，看拟合优度，把拟合优度最高的留下来即确定了lnx3
