风险预算模型和风险平价模型区别

发布网友发布时间：2022-12-23 06:06

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热心网友时间：2024-11-23 09:03

灵活度不同。
风险预算模型可设置各类资产的风险贡献，相比风险平价模型灵活度更高。
风险平价即通过资产风险的平均分配，使得不同的风险资产具有相同的风险暴露度，进而实现投资组合整体风险结构的优化，避免投资组合暴露在某一类资产的风险敞口中，在平衡风险的情况下获得较好的收益。风险预算的关键思路在于：测算某种资产的边际风险贡献，即该资产权重的微小变化，对组合风险的影响。

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