三因子模型中市场收益率怎么求

发布网友发布时间：2023-04-22 22:50

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热心网友时间：2023-10-28 06:16

1、收集相应时期的市场指数数据，如沪深300指数、标普500指数等。
2、根据收集的指数数据，计算市场日收益率或者期间收益率的平均值，例如市场收益率的计算公式为：(P2-P1+D)/P1，其中P1表示指定时间的市场指数收盘价，P2则为下一交易日的收盘价，D表示指数投资的分红。
3、确定待计算股票的投资期间，并将该期间市场收益率与其他因子数据一起代入三因子模型中算股票预期益率。

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