金融学研究生，如何零基础学量化
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发布时间：2022-04-22 16:50
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时间：2023-11-13 07:18
数量金融，或者叫金融工程，目前在国内主要有三大发展方向：交易策略研究、衍生品定价、风险管理。
交易策略研究，包括选股，择时，套利。选股以α与β策略为主，择时方面，目前国内流行机器学习的手段进行择时建模，诸如SVM、神经网络等，目前该工作多见于券商与期货公司的研究部（金融工程组）、自营部（量化交易）、资产管理部等。有关交易策略研究，可以多看看券商的金工专题研报，某些大券商的金工专题研报还是很有含金量的，具体可以参考新财富金工组的排名。
衍生品定价，指的是场外（内）期权的定价以及套利，多见于券商的柜台市场部（OTC产品）、资产管理部，某些一线券商的机构销售部也配有交易组，负责场外期权的定价。衍生品定价大多数被海归名校生占领。没办法，国外的期权理论较为成熟，这是不可避免的。而且个人认为，如果希望做衍生品定价的话，最好刷一个phd的学位……
风险管理，多数是围绕对冲做文章，通常需要较好的资产组合管理知识以及衍生品对冲的知识，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。多见于券商的风控部门。
