raroc是什么?这个模型如何使用持续时间的概念来衡量贷款的风险敞口

发布网友发布时间：2022-04-23 05:32

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热心网友时间：2023-11-02 14:16

RAROC是国际先进银行用于评价经营管理绩效的改进型技术手段。
RAROC风险管理技术的主要作用有风险管理和绩效评估两个方面。
RAROC的计算公式如下：
RAROC=RAR（风险调整收益）÷经济资本

其中：RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项
预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）
RAROC=（净收益－预期损失）/经济资本
或RAROC=（收益－经营成本－预期损失+资本收益）/经济资本
RAROC的核心思想是：将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。