股市流动性指标怎么选取

发布网友发布时间：2022-04-23 02:07

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热心网友时间：2022-04-27 08:02

股市流动性指标选取归纳起来大致有两种：
1, 用Amihud（2002）提出的流动性比率作为股票市场的流动性指标：Lt=Vt/|lnPt-lnPt-1|
其中Vt表示第t 日的交易额，Pt为第t 日的收盘价。则流动性指标Lt表示的是当天的交易额除上当天对数收益率的绝对值。
2，以Amihud(2002)指标为基础, 在充分考虑股票的流通数量后所设计的指标为:L=1n(Pn /Pn- 1)/(NTn /N ); 其中, Pn 是股票的当前价格, Pn- 1 是股票前一时刻的价格, NTn是从前一时刻到当前时刻的成交量, N是该股票的总流通股数。事实上, 这个流动性指标的分母是换手率, 分子是这段时刻的对数收益率。这个指标的含义是单位资产换手率给价格带来的影响, 或者反过来, 价格产生单位变动所需要的交易量( 换手率)。

热心网友时间：2022-04-27 09:20

股市流动性是指股市迅速地、低成本地执行大量交易并且不会造成价格大幅变化的现象。流动性包括几个方面的内容：一是交易的即时性；二是交易的低成本性；三是可交易的股票数量巨大；四是价格偏低程度小。高流动性的股市必须同时满足两个条件：价格合理和即时性。二者是缺一不可的。

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