挑选量化基金把握哪些标准?

发布网友发布时间：2022-04-23 03:09

共4个回答

热心网友时间：2022-06-26 13:43

在挑选量化产品时，我们需要着重关注几个方面：

一是业绩、业绩稳定性和风险水平。业绩是挑选基金的最基本的要求。对于量化基金而言，业绩的考量依然从业绩表现、业绩稳定性以及风险三个维度出发。业绩较好、在各类市场中都能表现出色且回撤较小的产品说明背后的量化模型十分完善，依据此模型未来获得较好业绩的概率较高。

二是团队稳定性。量化基金的核心就是量化模型，模型思想是产品的灵魂，而最接近这一灵魂的人物就是这个模型的构建者。如果模型的核心开发人员变更，会在一定程度上影响量化策略的稳定性和有效性，从而影响量化基金的业绩表现。同时，量化模型的开发需要团队的配合，因此，投资团队的稳定性是量化基金选择的一个重要指标。

三是IT系统及风控机制。量化基金相对于一般主动管理型权益类产品而言，呈现投资分散、换手高等特点，其投资过程对交易的效率等要求较高。同时还需要一个强大的风控系统来控制投资风险，因此，是否拥有一个专业强大的交易平台，以及完善的风控机制，是评价量化基金的另一个要点。

热心网友时间：2022-06-26 15:01

市场上对于量化基金传统的定义，即主要采用量化投资策略来进行投资组合管理的基金，并且量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化择时(如大类资产配置、个股介入时点选择)、量化选股、股指期货套利统计套利、算法交易、风险控制等。按照现有量化基金主要的运作模式，又大致分为三类：

一是多因子选股，单策略和多策略并行。多因子模型是应用最广泛的一种选股模型。其基本思想是：找到影响股票投资收益率的一组主要指标，并依据这些指标构建一个股票组合，期望该组合在未来一段时间内获得相对大盘的超额收益。除多因子选股外，很多量化基金还采取多种量化选股策略并行的模式，不同策略之间可以是平均分配资产，也可以设定不同的权重。

二是量化指数增强。量化指数增强型基金是指采取指数增强策略的主动管理型量化基金。与传统的指数增强基金不同，这类产品具有以下几个特点：1)股票投资范围并没有最低90%的*，只需要满足契约限定的是股票型或者混合型基金的配置要求；2)基金契约中并未明确增强的标的指数；3)实际运作过程中，投资标的指数成分股或者备选成分股的资产占基金股票资产的比例没有最低80%的*。三是引入对冲机制，做绝对收益。股票对冲策略是指通过使用衍生品或者融券等做空手段，对冲持有的股票多头头寸的风险暴露，达到降低投资组合市场风险、获取选股Alpha收益的一种对冲投资策略。国内目前发行的产品主要是市场中性策略，即一般要求的投资组合的风险暴露不超过其多头头寸的15%至20%，并且长期维持在这一水平。

热心网友时间：2022-06-26 16:35

对于量化基金而言，基金经理追求的是其所投资的一堆股票中，大部分的股票在未来都能够上涨，最好能够大幅上涨。基于这个概率实现的问题，量化基金在投资股票方面往往是多而散。投资大量的股票(数量可能超过100只)，自然对于个股的研究不会那么深入，因而对于个股风险的把握度不高，只能通过频繁的操作分散投资来控制风险，因而换手也会比较高。针对年报半年报统计分析，量化基金整体换手率高于主动股混基金平均水平，多数时候都位居主动股票混合型基金前50%水平以内。例如，长信量化先锋、华富量子生命力，各期换手整体位居主动股混基金前20%水平内。

热心网友时间：2022-06-26 18:27

1、看投资策略和目标
当选中心仪的量化基金后，可以点击基金详情里面去看投资策略和目标，有的基金是单一策略，有的基金是混合策略，一般来说，混合策略比单一策略稳健。
另外看里面是否介绍了量化投资的方法，比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。
2、看基金经理
虽然说量化基金是根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资，但是前期还是需要人工来操作，量化投资的模型只是一个框架和工具，后面还是基金经理操作，因此选择一个好的基金经理还是很有必要的。
扩展资料：
量化基金的特点是什么？
1、选股依靠电脑强大的处理能力来筛选数据指标进行股票详细调查，对股票设定预期指标检验其潜力，以追求收益为目标。
2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置，将基金经理的投资理念与分析相互结合;
3、避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限，降低了基金经理主观能力和经验的依赖。
4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。