在外资做 Quant 是什么体验

发布网友发布时间：2022-04-23 06:33

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热心网友时间：2023-04-26 16:56

我勉强算是Risk Quant吧，所在部门属于risk management，主要工作是model vetting & validation，在工作中接触的主要人群是model owner（也就是我后面提到的counterparty），也就是另一群Risk Quant。同事的教育背景以各种数学、物理、计算机PHD为主，其比例在二分之一到三分之二之间，尤其是部门里30岁以上的同事，很多都有post-doc的经验。但是这一比例据我观察在慢慢下降，因为过去几年来新加入的同事（包括我本人）很多“仅仅”持有数学、统计、金融数学等对口master学位，年龄自然也相应的年轻化。从专业来说，不同的领域偏好不同的专业，比如pricing model比较喜欢物理专业，因为stochastic process搞得多PDE解的好；credit risk model做regulatory capital\economic capital的比较喜欢统计专业；Risk adjudication model那里对数学要求最低甚至会有Econ背景的PHD。但是不管怎样，过硬的master学位是最基本的要求，PHD preferred。据我观察，counterparty部门也是类似的情况。正因为同事和counterparty都有相似的教育背景，整体上都比较好打交道，勾心斗角办公室*不能说没有，但是应该比银行其他部门要强很多。大家跟同事说话乃至跟大小老板说话都是蛮随意的。