在常见的五个期权风险指标中，Rho应该是大家最不关心的一个指标。因为Rho衡量的是期权价格受到利率影响的程度，在相对短期的时间内，利率的变动不频繁且变动不大。但是对于长期到期期权(LEAPS)的交易，Rho仍然有着重要的意义。
Rho值可以定义为期权价格变化与无风险利率变化的比率。从数学上看，就是期权价格对于无风险利率的一阶导数。在实际交易中，我们通常取定期利率、国债收益率或Shibor来代替无风险利率。相对于前几期介绍的希腊字母，Rho值风险是最小的。若投资期限较长或宏观经济短期出现剧烈变化导致利率和国债收益率等有明显变化时，投资者需要特别注意Rho值。
Rho值的大小受到期时间、标的资产价格、波动率的影响。不管是看涨期权还是看跌期权，随着到期日的不断临近，Rho值逐渐趋向于0。不同之处在于，看涨期权Rho值非负，而看跌期权Rho值非正。这也表明离到期日越远，Rho的绝对值越大。因此，对于LEAPS的交易，Rho值仍然不可以忽略。从图一我们可以看出实值期权Rho的绝对值最大，虚值最小。对于这一规律，我们可以这样理解实值期权价格较高，需要的投资资金较大，对无风险率更加的敏感，所以Rho的绝对值更大。从图二我们很容易看出标的资产价格越大，Rho值越大。期权Rho值与波动率之间的关系较为复杂，正如图三和图四所示，实值期权Rho绝对值与波动率负相关，虚值期权Rho绝对值与波动正相关。
MATLAB 厄米矩阵求本征值其值为实数,但是怎么我的出来还是复数呢...
一眼看去rho_55如果是实数的话a_2只能是实数或者纯虚数，但你的代码不足以保证这一点
德国EPR是什么？
德国EPR是指生产者责任延伸制度。其基本原则是，对于在市场上投放包装商品的卖家而言，产品责任不仅针对产品本身，还包括所有外包装和（产品）部件，即那些消费者最终会丢弃的部分。根据德国当地法律规定，在生产者责任延伸制度原则下，卖家需要...
请教matlab
这个可能是一个计算矩阵的程序。注解在%后:>> data=x; % 矩阵x赋给data >> n=size(data,1); %读出data的行数 >> ck=data(1,:);m1=size(ck,1); %取出矩阵的第一行，放在变量ck中，元素有m1个；>> bj=data(2:n,:);m2=size(bj,1); %data中第2行到最后一行，组成...
谁给我写篇毕业论文。我给他200分。绝不骗人。急求啊。我邮箱1726601049@...
extract name="n++ sheet rho" sheet.res material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.05 region.occno=1 extract the sheet rho under the spacer, of the LDD region extract name="ldd sheet rho" sheet.res material="Silicon" \ mat.occno=1 x.val=0.3 region.occno=1 extract the ...
怎么用GM(1,1)模型预测后五年的数据?
clear;clc;X0=[128453 129227 130765 129988 131448 132129 132802 133450 134091 135404];pre_num=5; %预测5年%% 级比检验n=length(X0);Xle=exp(-2/(n+1));Xre=exp(2/(n+1));lambda=X0(1:end-1)./X0(2:end);range=minmax(lambda);if range(2)<Xre && range(1)>Xle di...
passage是什么意思 《德语助手》德汉
7）(Astron.) (von einem Gestirn) das überschreiten des Meridians= （天）中天、凌日；及 8）(Reiten) (als Übung der hohen Schule) Form des Trabes, bei der die erhobenen diagonalen Beinpaare länger in der Schwebe bleiben=（骑马术中）马抬前蹄行进的步伐 等意思。
matlab中如何计算二重积分
rhom=2*pi/3/sqrt(3)/s(i);rho1=@(x,y)abs(1-sqrt(x.^2+y.^2)-rhom);rho2=@(x,y)abs(2-sqrt(x.^2+y.^2)-sqrt((x-s(i)).^2+y.^2)-rhom);rho3=@(x,y)abs(2-sqrt(x.^2+y.^2)-sqrt((x-s(i)).^2+y.^2)-sqrt((x-s(i)/2).^2+(y-sqrt(3)*...
fortran中有这样一段语句,说能告诉我是什么功能,并且这个翻译成c语句要...
i),i=1,row)x(row)=y(row)/u(row,row)do i=row-1,1,-1 ! i从row-1循环到1，步长是-1，也就是倒着循环 sum1=o do j=i+1,row sum1=sum1+u(i,j)*x(j)end do x(i)=(y(i)-sum1)/u(i,i)end do print*,(x(i),i=1,row)s=abs(x(1))! abs是绝对值函数 ...
matlab ,简单画图问题,THETA and RHO must be the same size._百度知...
gain=abs((sin(4*theta)./(4*theta)));| 注意这里的除法要用 ./
ansys的问题
disp=abs(disp)ETABLE,EVOL,VOLU SSUM GET,VTOT,SSUM,,ITEM,EVOL RHO=7.8E3 WT=RHO*VTOT ETABLE,SIG,LS,1 GET,SIG1,ELEM,1,ETAB,SIG GET,SIG2,ELEM,2,ETAB,SIG GET,SIG3,ELEM,3,ETAB,SIG GET,SIG4,ELEM,4,ETAB,SIG GET,SIG5,ELEM,5,ETAB,SIG GET,SIG6,ELEM,6,ETAB,...
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发布时间：2022-04-23 08:36
