巴塞尔协议Ⅲ中有哪些方式可以降低商业银行的风险?

发布网友发布时间：2022-04-23 01:26

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热心网友时间：2023-10-02 03:52

《巴塞尔协议Ⅲ》代表了世界银行业管理发展的大方向，反映了当今先进的风险管理技术，是银行业风险管理的最佳实践和指引，其中提出了对银行风险监管的三大支柱。

实施《巴塞尔协议Ⅲ》有助于商业银行全面提高风险管理水平。

在《巴塞尔协议Ⅲ》中，有三种方式可以降低商业银行的风险，分别是最低资本要求、监察审理程序和市场制约机能。

1.最低资本要求

《巴塞尔协议Ⅲ》要求最低资本不得少于8%，银行的核心资本不得少于4%。

目的是使银行对风险更敏感，能更有效地运作。

在测算银行风险资产状况时，《巴塞尔协议Ⅲ》提供了两种可供选择的方案，即标准法和内部评级法。

标准法是指银行根据外部的评级结果，以标准化处理方式计量信用风险；内部评级法是银行采用自身开发的信用风险内部评级体系进行运作，在实施时必须通过银行监管当局的明确批准。

通过这两种方案能有效降低银行的经营风险。

2.监察审理程序

监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

其中包括如何处理银行账户的利率风险、信用风险、操作风险，如何加强跨境交流与合作和资产证券化等方向的指引。

这样做的目的是鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来检测和管理风险。

监察审理程序要求确立流动性风险监管标准，增强银行体系维护流动性的能力。

目前我国对于银行业流动性比率的监管，已经存在一些较为明确的指标要求，如要求存贷比不能超过75%，流动性比例大于25%，核心负债依存度大于60%，流动性缺口率大于−10%，以及*了最大十户存款占比和最大十户同业拆入占比，超额存款准备金制度等，这些指标对于监控银行业的流动性起到了较好的作用。

3.市场制约机能

《巴塞尔协议Ⅳ》要求银行提高信息的透明度，使外界能更准确地了解它的财务、管理等方面。

巴塞尔银行监管委员会希望通过建立一套披露要求，达到促进市场纪律的目的，披露要求应便于市场参与者评价有关适用范围、资本、风险评估程序以及银行资本充足率等重要信息。

用规范的一套披露程序，使银行经营更加透明化、规范化，纪律化。