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CAPM模型中的Beta是如何计算的

发布网友 发布时间:2022-04-22 22:21

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热心网友 时间:2023-07-10 06:30

Beta=covariance (Ri,RM)/variance(Rm)
covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差
Variance(Rm)为市场的方差
通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算
股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,Y=a+beta(X)+e 回归式子的斜率为Beta值
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