外汇看跌期权的隐含波动率 请解释下是什么东西。看起来好陌生的名词。
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发布时间:2022-04-23 00:46
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热心网友
时间:2023-10-09 12:49
首先假设您已经知道了期权的意思,如果不是很清楚的话请百科。
期权的价值有很多因素决定,比如期限的长短、无风险利率、标的当前价格和行权价等,当然也包括波动率。其它条件一致,波动率高的期权价值更高。
BS公式是期权的定价模型,就是通过输入上述的一些参数:期限、无风险利率、标的价格、行权价、波动率得出期权的理论价格。同样,如果知道了期权的价格和其他一些参数,也可以反向计算出来相应的波动率,这个波动率就是隐含波动率。一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了。具体可以看看BS模型的介绍。^_^
热心网友
时间:2023-10-09 12:50
隐含波动率实际上就是按期权的现在价格代入B-S期权模型中(注:波动率成为未知数),反向推导出该期权的波动率,实际意义为该标的物在现在到期权到期时这段时间里要达到多少波动率才使得现在期权的价格合理。
必须注意一点是通常使用B-S期权计算期权理论价值时是用历史波动率,所谓历史波动率为过去标的物某段时间的价格变动的波动率。
期权波动率是什么?
权利金被高估。比如在英国脱欧和美国总统选举期间,隐含波动率非常高,股票价格和大盘指数都在下跌,理论上call(看涨期权)的权利金将会降低,但是却偏偏没有下降。这是因为大盘指数下跌的速度太快,隐含波动率非常高。
同一执行价到期日的看涨看跌期权的隐含波动率为什么不同
一般来说如果这个反向计算出来的隐含波动率偏低,就说明期权当前的价格偏低了。具体可以看看BS模型的介绍。^_^
什么是50ETF期权的隐波?
这个期权的隐含波动率就是指,一些意外的情况,他会受意外因素的影响,所以就会产生一些波动。隐含波动率,作为期权市场的特有信息 ,表达了对市场未来波 动状况的 预期,对于上证50ETF期权而言,它是目前国内上市时间最长、成交最为活跃的期权品种,通过分析其隐含波动率,对于理解市场情绪、研判标的价格走势...
什么是期权波动率,如何计算?
隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代...
期权波动率在哪个软件看
隐含波动率是指根据期权合约的市场价格反推出的预期波动率。期权合约的价格受到多种因素的影响,其中一个重要因素就是市场对未来资产价格波动的预期。通过反推,可以得到使期权定价模型与市场价格相匹配的波动率,这就是隐含波动率。因此,隐含波动率可以看作是市场对未来资产价格波动的预期,而波动率是根据...
请问大家,卖出看涨期权和买入看跌期权,有什么区别?
当市场处于震荡行情时,隐含波动率可能被放大,这时买入策略可能会因为时间价值的衰减和波动率降低而受到限制。卖方策略在这种情况下可能会因为波动性回归到合理水平而展现出更大的收益潜力。通过构建价差组合,投资者可以巧妙地结合这两种策略,以实现更精准的市场观点。总的来说,买入看跌和卖出看涨期权并非...
50etf期权的T型报价图怎么看的?
1、分请认沽还是认购 50ETF期权是双向交易,既可以看涨也可以看跌。认购合约指期权买方获得以约定时间、约定价格买入期权合约的权利;认沽期权的买方获得以约定时间、约定价格卖出期权合约的权利。在上图中,以3100行权价为中轴线。左侧所有合约都是认购期权,右侧所有合约都是认沽期权。2、分请合约状态 50ETF...
期权到期后如何处理
但随着虚值程度的加深,期权权利金非常低,一旦价格反转,很可能遭遇巨大损失。因此建议投资者在采取该类策略时,参考波动率进行操作,当隐含波动率处于较低分位数时,采用该类策略应当及时关注市场波动。需要注意的是,不提倡在到期日重仓卖出期权,以避免招致大额亏损;另外,由于权利金相对较低,因此要做...
50ETF期权认沽、认购期权都下跌是什么原因?
即使指数下跌,看跌期权也会下跌。隐含波动率反映了期权价格的不确定性。我们可以使用保险来了解隐含波动率。我们将隐含波动率与发生保险事故的可能性以及保费与保费的比率进行比较。发生事故的可能性越高,保险费就越高,因此隐含的波动费越大,权利金费用也就越昂贵(这里需要具备合约相同的前提条件)。
股票期权交易有什么特点?
需求供给因素: 期权价格受到需求和供给因素的影响,包括隐含波动率、标的资产价格、时间价值等。股票期权的基本概念:1.行权价格(Exercise Price):也称为执行价格或行使价格,是在期权合约中约定的买卖股票的价格。对于认购期权,行权价格是买入股票的价格;对于认沽期权,行权价格是卖出股票的价格。2.到期...