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投资前我们需要仔细了解其交易规则,50ETF期权交易规则是怎样的?_百 ...

发布网友 发布时间:2022-04-23 16:22

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6个回答

懂视网 时间:2022-07-14 03:07

ETF的英文全称是:ExchangeTradedFunds,一般被称为交易所交易基金,也就是一种在交易所上市交易的基金。上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,上证50指数每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。上证50ETF的代码是510050。ETF期权,就是在支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出指数基金的权利。到期后可以选择行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。上证50ETF具体的交易操作方式:举个例子:目前50etf价格是2.5元/份,用户认为上证50指数在未来1个月内会上涨,于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元,需要花0.1×10000=1000元的权利金。用户在合约到期后,有权利以2.5元的价格买入10000份50etf,也有权利不买。假如一个月后,50etf涨至2.8元/份,那么用户肯定是会行使该权利的,以2.5元的价格买入,并在后一交易日卖出,可以获利约(2.8-2.5)×10000=3000元,减去权利金1000元,可获得利润2000元。如果上证50涨的更多,当然就获利更多。相反,如果1个月后50etf下跌,只有2.3元/份,那么可以放弃购买的权利,则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元。个人投资者投资上证50ETF期权的门槛,主要有:1、市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)合计不低于人民币50万元。2、具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历,或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历,无严重不良诚信记录以及承受风险等能力。

热心网友 时间:2022-07-14 00:15

上证50ETF期权合约解读:


1、标的是“50ETF基金”,而不是指数,结合“实物交割”机制,即行权后得到的是对应数量的“50ETF基金”份额;

2、最少交易单位“张”,1张=10000份;比如,下图中期权每份价格0.0026元,1张=0.0026*10000=26元。

3、到期月份每季度月会有4个月合约显示,和期货的到期月份类似;

4、到期日不是固定的某一天,而是每个月的“第四个星期三”;

5、交易时间基本和股票交易时间一致,最后交易日行权时间延长30分钟到15:30;

6、行权价格9个(1个平值、4个虚值、4个实值),简单理解就是每天都要至少保持有1平4虚4实值,如果不够时次日就会加挂合约,所以经常能见到在标的大波动次日会加挂合约;以及到年底后会出现分红后的合约,不建议参与分红后带A的合约。

7、交易指令6种,对应三种交易类型;买方、卖方、备兑房。

8、涨跌幅*,可以简单理解为基本是没有涨跌幅*的

9、熔断机制,虽然没有涨跌幅*,但盘中上涨/下跌超过前参考价50%触发熔断,停牌3分钟;

例:2018年2月9日,50ETF沽2月2750合约,开盘价0.0239元,第一次熔断0.0361元,第二次熔断0.0762元,第三次熔断0.1239元,第四次熔断0.0721元。

10、保证金非线性,相比期货的固定比例保证金(比如股指15%),期权的保证金有三大特点:

1.保证金由标的一定比例(7~12%)加上期权权利金两部分组成;

2.不同合约缴纳的比例不固定(虚值缴得少,实值缴的多);

3.同一合约缴纳保证金随标的价格变化而变化(相比期货,期权的保证金变化幅度要大很多)。

热心网友 时间:2022-07-14 01:33

50ETF期权几个主要的交易规则:

(1)建仓方式:买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权、卖出认购期权。

(2)平仓方式:可以做一笔方向的交易来进行平仓,买方还可以通过行权来平仓。

(3)交易时间:周一至周五,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,到期日时会延长半小时以作为交割。

(4)合约的价值:如50ETF购3.100合约,认购合约权利金现价是0.0407,则意味买入该合约需要付出0.0407*10000份=407元权利金, 也就是买入一张合约的成本。

上证50ETF期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是交易合约的权利金价差。

当你如果买的是认购,如果行情上涨,你的权利金就会跟着上涨,期权也T+0,你的权利金升值了可以随时平仓获利;

(5)行权价格:可分为实值期权、虚值期权、平值期权,买方只有在期权为实值时才能盈利,卖方只有在期权变为虚值时才能赚取全部权利金。

(6)到期日:50ETF期权有固定的到期日,在每个月的第四周的周三是行权日,投资者必须在当日了结该月的头寸,否则视为作废。

热心网友 时间:2022-07-14 03:07

合约类型是认购期权和认沽期权,合约单位是10000份/张。需要严格掌握交易的时间段,分为几个交易的时间段。到期月份:合约到期的月份是当月、下月和随后的两个季月。最后交易日、行权日:合约到期月份的第四个星期三。

热心网友 时间:2022-07-14 04:59

50ETF期权交易规则是确定合约的单位是1万份,然后确定了合约的类型主要包括的是认购期权和认沽期权,行权价格是5个,到期日是在每月的第4个星期三,如果遇到法定节假日的话会后延,交易的时间是9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:30。

热心网友 时间:2022-07-14 07:07

它的交易方向一般可以通过买涨,买跌,买涨,买跌进行双向的交易,交易时间一般是早上的9:30~11:30,下午的13:00~14:57,交易的合约一般有十几个行权的到期价格合约。
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