怎样检验一个回归方程是不是异方差?有什么方法?

发布网友发布时间：2023-03-10 04:34

共1个回答

热心网友时间：2023-10-12 11:00

异方差检验主要有三种方法

1）图示检验法：①相关图分析。②残差图分析。

由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化，因此，可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是，以回归的残差的平方2ie为纵坐标，回归式中的某个解释变量ix为横坐标，画散点图。如果散点图表现出一定的趋势，则可以判断存在异方差。

2） Goldfeld-Quandt 检验（缺点，只能处理单升和单降型的异方差）

Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法，由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序，去掉中间若干个值，从而把整个样本分为两个子样本。

3）怀特(white) 检验和格里奇检验（ Glejser test）。

最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低，越高越有异方差。

1、何德旭王朝阳;时间序列计量经济学：协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年

2 、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年

3、国泰君安证券蒋瑛琨　彭艳博士国泰君安期货研究负责人马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年

4 、广发期货戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年

5 、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年

6 、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年

7 、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年

8 、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年

9 、俞勤宜张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年

10 、记者王洁明吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年