有哪些因素会影响到股指期货套期保值效率

发布网友发布时间：2023-03-16 07:25

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热心网友时间：2023-10-28 22:03

您好，套保组合收益取决于两个市场的相对变动情况，也是我们经常所说的基差变化(基差是期货市场和现货市场的价格之差)，基差变化的不确定带来了套保组合收益的不确定，因此，对任何投资组合(包括股指期货标的指数组合)进行套期保值都不同程度地存在基差风险。基差风险越大，以“风险最小化原则”衡量的套期保值效率就越低。

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