期货投资分析291页，“dV/dR无限趋向于0，则R为最佳”这个是怎么推导的？如何理解？

发布网友发布时间：2023-03-13 19:44

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热心网友时间：2023-10-21 15:16

R最佳指的是，R为何值时V最小，即选择怎样的套期保值率，套期保值组合的收益风险最小。291页给出了保值头寸价格变动方差函数，把套值比率R看作自变量，可以看出，方差（风险）关于自变量R（套期保值率）的一元二次函数且开口向上，有一极小值点，该点函数值最小即风险最小，当且仅当R值为使函数导数为零（即dV/dR无限趋于0）时，函数V最小即风险最小，此时的R为最优。

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期货投资分析291页，“dV&#47;dR无限趋向于0，则R为最佳”这个是怎么推导的？如何理解？

期货投资分析291页，“dV/dR无限趋向于0，则R为最佳”这个是怎么推导的？如何理解？