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eviews多元线性回归模型,异方差怎么修正,需要具体eviews操作

发布网友 发布时间:2022-04-29 18:44

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热心网友 时间:2022-06-19 15:39

模型如果检验出存在异方差性,可用加权最小二乘法(Weighted
Least
Squares,
WLS)进行估计。如下图,“权”可以有多种选择,通常可以用1/|ei|
eviews
也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance
Matrix
Estimator),这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计量,参数估计结果与普通最小二乘估计结果相同,但是可以进行有效的t检验和F检验。

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